v. Keď sa ho raz ešte ako politika na tlačovej besede novinári spýtali, či sú to tie, ktoré má práve na ruke, jeho stranícka šéfka Malíková odpovedala zaňho týmto spôsobom: ,,Ja sa vás nepýtam na číslo vašich topánok alebo trenírok.“
Dnes sa Sokol angažuje iným smerom, v umení – otvoril súkromnú galériu, Múzeum Milana Dobeša. Jeho diela vystavuje v historickom centre Bratislavy, neďaleko Michalskej brány. Spojenie svojej osoby s malomeštiactvom popiera. Obrazy zvykne darovať aj priateľom pri rôznych príležitostiach: „Ale svojim bývalým kolegom v SNS som taký dar nedal.“
